Соотношение быков и медведей. Total Power Indicator: разница между быками и медведями. Применение индикаторов силы быков и силы медведей

Индикатор Total Power Indicator рассчитывает, сколько баров от бычьих и медвежьих трендов было во время заданного периода времени, и затем рассчитывает пропорциональное соотношение медведей, быков и общее (считается как разница между быками и медведями) для текущего бара. Таким образом, мы получаем непрерывные линии относительной средней силы быков и медведей за период времени без основного недостатка оригинальных индикаторов - отсутствие долгосрочной перспективы.

Входные параметры:

• LookbackPeriod (по умолчанию = 45) - основной период индикатора. Определяет количество баров к просмотру для подсчета преобладания быков/медведей.
• PowerPeriod (по умолчанию = 10) - период оригинальных индикаторов Bear Power и Bull Power.

Способы использования форекс индикатора Total Power Indicator:

Самый безотказный метод (но и самый низкочастотный) - это ждать, пока линии Bull (или Bear, если вы продаете) и Total покажут значение 100 и затем открывать (короткую, если это была линия Bear).

Пересечение линий Bear и Bull тоже может быть использовано для торговли. Если после пересечения линия Bull сверху - покупайте, если линия Bear оказалась вверху - продавайте.

Пересечение линий Bull и Bear с линией Total можно использовать как для входа, так и для выхода из рынка. Если линия Bull пересекает Total снизу, открывайте длинную позицию, если линия Bear пересекает Total снизу, открывайте короткую позицию. Если же линии пересекают Total сверху, то самое время закрыть соответствующую позицию.

Альтернативный способ - использовать определенные уровни индикатора, вместо пересечений. Например, открывать длинную/короткую позицию, если линия Bull/Bear поднимается выше уровня 66.

По мнению экспертов журнала сайт, форекс индикатор Total Power Indicator может быть использован в трендовой торговой стратегии при условии применения дополнительных фильтров.

Другие трендовые индикаторы

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles

Индикаторы силы быков и медведей, демонстрирующие потенциальные возможности всех участников процесса торгов на маржинальных рынках, относятся к числу информационных инструментов. Они построены по определенному математическому алгоритму и дают трейдеру сведения о соотношении сил продавцов и покупателей на рынке.

Что измеряют индикаторы?

Одним из компонентов технического анализа является сравнение силового потенциала каждой группы контрагентов, которыми являются покупатели (быки) и продавцы (медведи), действовавшей на протяжении некоего временного периода.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Ключевым показателем для такого анализа мог бы послужить объем совершаемых торговых операций, но его измерение возможно только для конкретной биржевой площадки, например, ММВБ в России или Nikkei в Японии.

Для рынка Форекс, являющегося одной гигантской международной биржей, вывести такой показатель практически невозможно. Поэтому единственной реальной возможностью оценки потенциала быков и силы медведей является применение данных опосредованного характера соответствующего тикового объема, основанного на логике формирования биржевых цен, а для отображения этих опосредованных данных и применяются индикаторы bears power и bulls power из арсенала торгового терминала МТ4. Они устанавливаются на график парой и имеют вид монохромной гистограммы.

Bulls Power – индикатор силы быков

Этот инструмент имеет своей целью оценку потенциала быков, то есть игроков на повышение.

Формула индикатора представляет собой разность между текущей High ценой и экспоненциальным мувингом ЕМА, построенным по последним тринадцати свечам. ЕМА в данном случае берется как показатель рыночного баланса сил, а цена High отображает максимум, до которого быкам удалось поднять ценовые котировки за конкретный таймфрейм. При бычьем тренде столбики гистограммы идут выше линии нулевого уровня, а при медвежьем ее столбцы располагаются ниже этого уровня. Длина столбика указывает на силу быков.

Сигналом индикатора на покупку является дивергенция между снижением столбиков гистограммы Bulls Power и ростом ценовых котировок по двенадцатипериодному мувингу, или покупка ниже нулевого уровня с последующим его пересечением.

Вears power – индикатор силы медведей

Этот инструмент имеет своей целью оценку потенциала медведей, то есть игроков на понижение.

Формула индикатора представляет собой разность между экспоненциальным мувингом ЕМА, построенным по последним тринадцати свечам и текущей Low ценой. ЕМА в этом случае берется как показатель рыночного баланса сил, а цена Low отображает минимум, до которого медведям удалось снизить ценовые котировки за конкретный таймфрейм. При медвежьем тренде столбики гистограммы bears power идут ниже линии нулевого уровня, а при бычьем ее столбцы располагаются выше этого уровня. Длина столбика указывает на силу медведей.

Сигналами данного индикатора, как и в первом случае с его бычьим «антиподом» являются дивергенции с ценовым графиком и пересечения нулевой линии, но с обратным знаком.

Рассматривая показания двух индикаторов, следует понимать, что при достаточно ощутимом высоком значении текущей цены торгового актива имеет место быть превышение среднего ценового показателя за определенный временной интервал, поэтому баланс сил между быками и медведями будет смещаться в пользу игроков на повышение. При этом, чем большим будет ценовой спред, тем более высоким будет значение столбика гистограммы. Стремление гистограммы инструмента к пересечению линии нулевого уровня снизу вверх свидетельствует о преобладании быков на рынке.

При достаточно ощутимом низком значении текущей цены торгового актива имеет место быть понижение среднего ценового показателя за определенный временной интервал, поэтому баланс сил между быками и медведями будет смещаться в пользу медведей. При этом, чем большим будет ценовой спред, тем более низким будет значение столбика гистограммы. Стремление гистограммы инструмента к пересечению линии нулевого уровня сверху вниз свидетельствует о преобладании медведей на рынке.

Вalance of power

Любопытным вариантом осциллятора для измерения соотношения потенциала быков и медведей служит индикатор Balance of power, объединяющий показания двух первых инструментов в одной гистограмме.

Амплитуда показаний инструмента расположена между экстремальными уровнями -1 и +1, а формулой для его расчета является частное от разности между ценой закрытия и ценой открытия, поделенной на разность максимальной и минимальной цены. Для сглаживания показаний Balance of Power индикатора целесообразно использовать один из мувингов.

Индикатор Balance of power на графике пары EUR USD.

К полезным свойствам инструмента следует отнести способность отмечать уровни, на которых формируются пики и впадины. При наличии бычьей тенденции эти пики зачастую приближаются к верхнему предельному значению, никогда не достигая его. Для медвежьего рынка ситуация носит зеркальный характер.

К другим достоинствам данного индикатора следует отнести его способность достоверно определять наличия тренда и его потенциал. Окончание тенденции в поле индикатора отмечается пересечением нулевого уровня, которое не наступает до полного завершения текущей тенденции, хотя и требует подтверждения от других инструментов технического анализа.

Польза для трейдера

Индикаторы для измерения потенциала быков и силы медведей относятся к семейству классических гистограммных Форекс-осцилляторов, но, в отличие от аналогов, их применение является более условным, чем имеющим действительный практический смысл в связи с вышеупомянутым отсутствием сведений об истинном объеме торгов и распределении денежных потоков на Форекс по причине отсутствия привязки к конкретной биржевой площадке и круглосуточном характере торговых сессий.

В глобальном плане сигналы, генерируемые этими инструментами, достаточно расплывчаты и не пригодны для входа в рынок, основываясь только на их основе. Поэтому разумнее всего использовать их в качестве информационного фильтрующего элемента в торговой системе, но только после длительного тестирования на предмет пригодности на демо-счете.

Одним из факторов, определяющих направление и скорость движения цены актива, является соотношение между продающими и покупающими его трейдерами. Если продавцов больше и торгуют они более интенсивно, то актив дешевеет. Если же выше активность покупателей, то цена актива будет расти. Для определения соотношения между покупателями и продавцами был разработан индикатор силы быков и медведей , демонстрирующий деятельность кого из них преобладает в текущий момент на рынке.

В торговую платформу MetaTrader встроены два технических инструмента, выполняющих описанную выше задачу – BullsPower и BearsPower. Они взаимно дополняют друг друга, определяя силу лишь конкретной группы трейдеров – продавцов (медведей) или покупателей (быков). Показания этих индикаторов отображаются в виде гистограммы в подвальном окне (рис. 1). Высота ее столбцов пропорциональна силе той или иной группы трейдеров.

Стоит отметить, что при их расчете используются исключительно значения цены. Сначала осуществляется расчет скользящей средней за заданный период (по умолчанию равный 13-ти свечам, но настраиваемый при установке индикатора на ценовой график). Затем полученное значение сравнивается с определенными ценовыми показателями (максимальной или минимальной ценой) текущего периода. Получается, что для определения ценовой динамики используется выражение, напрямую определяемое этой самой динамикой цены. Данную особенность следует учитывать при использовании этих технических инструментов.

Нужно помнить и о том, что даже при преобладающем количестве покупателей или продавцов, на рынке не обязательно будет наблюдаться восходящий или нисходящий тренд. На него оказывает влияние, в том числе, и объем торгов, совершаемых каждой группой. Например, даже при значительном превосходстве количества быков на рынке может наблюдаться понижение цены, если объем продаж будет больше объема покупок. И наоборот, при превышении объема покупок над объемом продаж, даже если медведей будет количественно больше, чем быков, цена актива может расти.

Описание индикаторов Bears Power и Bulls Power

В классической формуле вычисления силы быков производится вычитание значения скользящей средней за период из максимальной цены текущей свечи. В формуле для определения силы медведей из значения скользящей средней вычитается минимальная цена текущей свечи. Поскольку в формулах выполняется функция вычитания, то ее результат может быть как положительным, так и отрицательным. Поэтому вершины столбцов гистограммы, отражающей результаты вычислений, располагаются как выше, так и ниже горизонтального нулевого уровня.

В обоих индикаторах расположение столбцов указывает на одинаковые тенденции:

• если выше нуля, то тренд бычий;
• если ниже нуля, то тренд медвежий (рис. 2).

Помимо этих сигналов, в анализе рынка используется и направление движения последовательных вершин столбцов гистограммы:

• если они повышаются, то либо медвежий тренд теряет силу (при расположении столбцов под нулевой осью), либо бычий тренд усиливается (при расположении столбцов над нулевой осью);
• если они понижаются, то либо медвежий тренд набирает силу (если столбцы расположены под нулевым уровнем), либо бычий тренд ослабевает (если столбцы расположены над нулевым уровнем).

Другим полезным для прогнозирования рыночной ситуации сигналом является дивергенция, т. е. разнонаправленность по вертикали минимумов или максимумов цены и индикатора. Это состояние находит практическое применения во многих инструментах теханализа, предрекая разворот текущей рыночной тенденции. Если у цены последовательные максимумы повышаются (тренд восходящий), а соответствующие им максимумы на гистограмме понижаются, то силу набирают медведи, замедляя рост цены и разворачивая ее движение вниз. Аналогично, развороту нисходящего тренда вверх предшествует разнонаправленность минимумов:

• на ценовом графике они последовательно снижаются;
• на гистограмме они последовательно повышаются.

Модификация индикаторов Bulls Power и Bears Power

Комбинированием этих двух индикаторов получается технический инструмент, показывающий, кто доминирует на рынке в настоящий момент. Для этого осуществляется сложение силы медведей и силы быков с делением вычисленной суммы на 2. Получаемый результат отображается в виде гистограммы, колеблющейся вокруг нулевой оси. Скачать эту модификацию индикатора силы медведей и быков можно отсюда .

Стратегия на индикаторах Bears Power и Bulls Power

Построение стратегии с использованием любого индикатора сводится к дополнению его одним или несколькими техническими инструментами. При этом один из них используется в качестве сигнального, указывая на моменты, больше всего подходящие для открытия позиций. Другие индикаторы выполняют функцию подтверждения или опровержения генерируемых торговых сигналов (отделяют ложные сигналы от истинных).

Можно, например, дополнить индикатор силы Параболиком. В этом случае сигналы на вход в рынок будет генерировать Parabolic (они заключаются в смене положения точек относительно цены). Отфильтровывать из сигналов Параболика ложные будет индикатор силы быков или медведей. Например, если Parabolic указал на возможность покупки, но гистограмма Bears Power (или Bulls Power) находится ниже нулевого уровня и при этом последовательно уменьшается, то открывать длинную позицию не следует (рис. 4). Аналогично, лучше воздержаться от входа в рынок при сигнале Параболика на продажу при расположении столбцов гистограммы выше нулевой оси.

И снова хочу поприветствовать всех любителей трейдинга и просто тех, кто хочет стать успешным на финансовых рынках. Сегодня я снова продолжу рассматривать классические инструменты, и у нас на поверку дня индикатор силы . Такой power bears и power bull. Этот инструмент технического анализа рынка используется в редких случаях.

Скорее всего, это связано с тем, что информации по его рациональному применению весьма мало, а совсем не потому, что он бесполезен и вообще нет смысла его рассматривать. Конечно же, я считаю, что есть смысл немного поговорить о данном индикаторе, так как, вполне возможно, он получит достойное место в рамках вашей торговой системы.

Кто еще не знает, на бирже быков называют покупателями, а медведей – продавцами. Очень часто новички не совсем понимают, о чем идет речь, когда участников рынка так называют.

Скорее всего, что покупатели подобным быку, который подбрасывает жертву верх, как и покупатели двигают цену в этом направлении. А продавцы, как медведь, который сверху вниз набрасывается на жертву, ровным счетом, как и продавцы двигают цену вниз.

Конечно же, вы должны понимать, что заморачиваться этим вообще не стоит, нам важен сам инструмент.

Придуман он был знаменитым трейдером , и я не хочу грузить вас информацией о том, по какой формуле он рассчитывается и какова его история. Согласитесь сами, данная информация будет вам вообще не интересна, куда больший интерес представляет использование этого инструмента на практике.

Описание индикатора

Конечно же, вы должны понимать, что данный инструмент не будет вам давать идеальные сигналы, да, при правильном использовании он поможет вам, но рассматривать его в качестве не нужно. Теперь давайте поговорим о том, как использовать этот инструмент на практике.

Использование индикатора или набросок стратегии

Как я уже говорил, использовать этот инструмент целесообразно только совместно с другими инструментами технического анализа. В частности, сейчас я вам покажу, как его использовать совместно с .

Первым делом, мы видим, что точка параболика оказалась под ценой, соответственно, начинает развиваться восходящая тенденция. Учитывая этот факт, нам нужно было обратить внимание на показания инструмент Bulls Power. А там мы четко видим, что его гистограмма расположилась четко выше нуля, подтверждая текущее направление рынка.

В конечном итоге, видно, что цена начала четко двигаться в восходящем направлении, а мы бы с вами при таком раскладе получили бы хороший профит. Как видите, совмещать эти индикаторы очень просто!

Есть и еще один вариант использования этого индикатора – дивергенция. Конечно, мое мнение, что осцилляторы справляются с этой задачей лучше, тем не менее, и этот индикатор в данном случае бывает полезен. Смотрим пример.

Мы видим, что развивается и на каком-то этапе, показания индикатора начинают не совпадать с движением рынка, что и стало для нас признаком дивергенции. А в данном случае мы должны понимать, что нисходящее движение проявило слабость. В конечном итоге, так и вышло, так как цена уверенно двинулась в восходящем направлении, а данный сигнал оказался прибыльным.

Выводы

В целом, этот индикатор чем-то интересен, но конкретно для себя я не вижу в нем смысла. Хочу, чтобы вы поняли, мое мнение субъективно и я не собираюсь вам ничего навязывать. Вполне возможно, этот индикатор чем-то вас заинтересует, и вы сможете использовать его на практике с целью получения стабильного профита.

Надеюсь, что этот материал был вам полезен, буду прощаться с вами! До новых встреч и удачи в нашем нелегком, но очень интересном деле!